Logo

Analisis efisiensi informasi pasar valuta asing global di empat negara menggunakan uji kointegrasi periode 2000-2004

Perdana, Stefanus Sukma and Wowiling, Ricky Seventino (2005) Analisis efisiensi informasi pasar valuta asing global di empat negara menggunakan uji kointegrasi periode 2000-2004. Bachelor thesis, Petra Christian University.

Full text not available from this repository.

Abstract

Perlu untuk mengetahui efisiensi informasi pasar valas global. Karena kondisi pasar valas global yang efisien sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi global. Pada akhirnya, keberadaan pasar valas yang efisien dapat menjadi satu indikator kinerja yang riil dari perekonomian suatu negara. Teknik analisa yang digunakan adalah Uji Unit Root Augmented Dickey Fuller dan Uji Kointegrasi Johansen dengan menggunakan kurs spot empat negara (Indonesia, Jepang, Australia, Inggris) untuk mengetahui apakah ada hubungan kointegrasi pasar spot pada empat negara tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, maka secara umum dapat dikatakan bahwa pasar spot di empat negara (Indonesia, Jepang, Australia, dan Inggris) tidak efisien informasi pada periode 1 Januari 2000 hingga 31 Desember 2004.

Item Type: Thesis (Bachelor)
Uncontrolled Keywords: informational efficiency, spot market, foreign exchange market, cointegration test
Subjects: UNSPECIFIED
Divisions: UNSPECIFIED
Depositing User: Admin
Date Deposited: 23 Mar 2011 18:48
Last Modified: 30 Mar 2011 13:45
URI: http://repository.petra.ac.id/id/eprint/11908

Actions (login required)

View Item