Logo

Analisa contrarian investment strategy pada saham-saham yang tergabung dalam liquidity 45 yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta periode 2001-2005

Setiono, Andrew and Sunarto, Idris (2008) Analisa contrarian investment strategy pada saham-saham yang tergabung dalam liquidity 45 yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta periode 2001-2005. Bachelor thesis, Petra Christian University.

Full text not available from this repository.

Abstract

Skripsi ini bertujuan untuk meneliti apakah contrarian investment strategy menghasilkan positive abnormal return yang signifikan di pasar modal Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa contrarian investment strategy yang diujikan pada 13 perusahaan sampel selama periode 2001-2005 dengan lag 1 dan lag 2, dan holding period 1 minggu, 2 minggu, dan 3 minggu, tidak menghasilkan positif abnormal return yang signifikan pada level of significance 5%. Hal ini dikarenakan winner portfolio menghasilkan negative return yang secara absolut lebih besar daripada positive return yang dihasilkan oleh portofolio loser.

Item Type: Thesis (Bachelor)
Uncontrolled Keywords: contrarian invesment strategy, stock market overreaction hypothesis
Subjects: UNSPECIFIED
Divisions: UNSPECIFIED
Depositing User: Admin
Date Deposited: 23 Mar 2011 18:48
Last Modified: 28 Mar 2011 17:14
URI: http://repository.petra.ac.id/id/eprint/12971

Actions (login required)

View Item