Logo

Implikasi return asset alternatif terhadap keputusan hedging komoditas dalam kerangka konsep capital asset pricing model

Suseno, Edy and Go, Robby Cahyanto (2008) Implikasi return asset alternatif terhadap keputusan hedging komoditas dalam kerangka konsep capital asset pricing model. Bachelor thesis, Petra Christian University.

Full text not available from this repository.

Abstract

Pendekatan analisa hedging secara tradisional sangatlah terbatas, hanya mempertimbangkan futures market secara keseluruhan, tanpa mempertimbangkan adanya peluang penyebaran risiko lainnya. Dengan melihat adanya diversifikasi lebih lanjut atas portofolio awal, penelitian ini mencoba untuk mendapatkan optimal hedge ratio diantara portofolio awal (portofolio 1) dibandingkan dengan portofolio yang mengalami diversifikasi lebih lanjut (portofolio 2). Rasio hedging didapatkan dengan menggunakan metode Capital Asset Pricing Model untuk menghitung proporsi asset pada tingkat individual. Hasil menunjukkan bahwa, rasio hedging optimal dihasilkan oleh portofolio 2, yang berarti bahwa diversifikasi portofolio dengan memasukan asset alternatif dapat meminimalkan risiko.

Item Type: Thesis (Bachelor)
Uncontrolled Keywords: alternative asset, optimal hedge ratio, capital asset pricing model
Subjects: UNSPECIFIED
Divisions: UNSPECIFIED
Depositing User: Admin
Date Deposited: 23 Mar 2011 18:48
Last Modified: 29 Mar 2011 14:05
URI: http://repository.petra.ac.id/id/eprint/13665

Actions (login required)

View Item