Logo

Automatic multivariate time series modeling

Chandra, Arif (2009) Automatic multivariate time series modeling. Bachelor thesis, Petra Christian University.

Full text not available from this repository.

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memodelkan data multivariate time series dengan menggunakan instrumen ekonometrik. Keempat instrumen yang digunakan adalah vector auto regressive (VAR), structural vector auto regressive (SVAR), vector error correction model (VECM), dan structural vector error correction (SVEC). VAR dan VECM digunakan untuk mengestimasi dan membangun model beserta memprediksi nilai sebuah objek, sedangkan SVAR dan SVEC dimaksudkan untuk menganalisis struktur inovasi dari model. VAR dan SVAR hanya mampu memberikan hasil terbaik untuk data stasioner, tetapi VECM dan SVEC dapat digunakan ketika data bersifat non-stasioner. Identifikasi dan estimasi model dalam penelitian ini dibangun dengan program yang dirancang khusus menggunakan software R. Baik VAR/SVAR maupun VECM/SVEC telah mampu mengidentifikasi dengan baik hubungan dinamis antar variabel endogen dalam model.

Item Type: Thesis (Bachelor)
Uncontrolled Keywords: multivariate time series, vsr, svar, vecm, svec
Subjects: UNSPECIFIED
Divisions: UNSPECIFIED
Depositing User: Admin
Date Deposited: 23 Mar 2011 18:48
Last Modified: 30 Mar 2011 17:05
URI: http://repository.petra.ac.id/id/eprint/5530

Actions (login required)

View Item