Logo

Evaluasi pergerakan indeks harga saham gabungan untuk menguji efisiensi pasar modal di Indonesia (periode 1997-1999)

Ie, Ong Hong and Pancoro, Magdalena (2002) Evaluasi pergerakan indeks harga saham gabungan untuk menguji efisiensi pasar modal di Indonesia (periode 1997-1999). Bachelor thesis, Petra Christian University.

Full text not available from this repository.

Abstract

Berdasarkan jurnal penelitian oleh Michael J Seiler dan Walter Rom, A Historical Analysis of Market Efficiency: Do Historical Returns Follow A Random Walk??, maka penulis ingin mengetahui apakah pasar modal Indonesia dapat dikategorikan sebagai efisiensi pasar bentuk lemah (weak form effeciency). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) yang tadaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) dalam bentuk last price selama periode 1997-1999, yaitu periode setahun sebelum dan sesudah puncak dari krisis moneter. Hasil analisa dari peramalan pergerakan IHSG selama periode yang sama dengan menggunakan metode ARCH, mengidentifikasikan bahwa pasar modal di Indonesia dapat dikategorikan sebagai efisiensi pasar bentuk lemah (weak-form efficiency)

Item Type: Thesis (Bachelor)
Uncontrolled Keywords: investment, going public, indonesia
Subjects: UNSPECIFIED
Divisions: UNSPECIFIED
Depositing User: Admin
Date Deposited: 23 Mar 2011 18:48
Last Modified: 30 Mar 2011 12:59
URI: http://repository.petra.ac.id/id/eprint/6776

Actions (login required)

View Item