Logo

Analisa perbedaan return yang dihasilkan call option antara saham ranking teratas dan saham ranking terbawah selama periode September 2003-Agustus 2004 (metode black-scholes)

Kurniawan, Hendra and Hakim, Donny (2005) Analisa perbedaan return yang dihasilkan call option antara saham ranking teratas dan saham ranking terbawah selama periode September 2003-Agustus 2004 (metode black-scholes). Bachelor thesis, Petra Christian University.

Full text not available from this repository.

Abstract

Dalam melakukan investasi, seorang investor selalu berusaha untuk memaksimalkan return dan meminimalkan resiko yang dihadapi. Agar investor dapat menjaga nilai investasi tersebut maka dapat dilakukan hedging atau lindung nilai. Salah satu produk baru yang diluncurkan Bursa Efek Jakarta untuk menjaga nilai investasi tersebut adalah kontrak opsi saham (KOS) yang dapat menjadi alternatif investor dalam berinvestasi terutama pada saham. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi nilai call option guna mengetahui ada atau tidak ada perbedaan yang signifikan antara return call option pada saham ranking teratas dan saham ranking terbawah dengan menggunakan metode Black-Scholes. Hal ini dapat dijadikan pertimbangan bagi para investor apabila akan melakukan transaksi kontrak opsi saham. Hasil penelitian ini menemukan bahwa antara return call option saham ranking teratas dan return call option saham ranking terbawah tidak ada perbedaan yang signifikan.

Item Type: Thesis (Bachelor)
Uncontrolled Keywords: stock option contract, black-scholes, call option return
Subjects: UNSPECIFIED
Divisions: UNSPECIFIED
Depositing User: Admin
Date Deposited: 23 Mar 2011 18:48
Last Modified: 30 Mar 2011 12:31
URI: http://repository.petra.ac.id/id/eprint/6946

Actions (login required)

View Item