Logo

Pengujian teori efisiensi pasar bentuk lemah di pasar spot valuta asing dengan menggunakan model univariate box-jenkins: studi kasus rupiah Indonesia terhadap dolar Amerika Serikat (periode 2000-2001)

Hartanto, Sonny Yudi and Tambuna, Thomasda (2002) Pengujian teori efisiensi pasar bentuk lemah di pasar spot valuta asing dengan menggunakan model univariate box-jenkins: studi kasus rupiah Indonesia terhadap dolar Amerika Serikat (periode 2000-2001). Bachelor thesis, Petra Christian University.

Full text not available from this repository.

Abstract

Berdasarkan jurnal penelitian oleh Sri Mulyono, 'Peramalan Harga Saham dan Nilai Tukar: Teknik Box-Jenkins' maka penulis ingin mengetahui apakah pasar valuta asing, dalam kasus Rupiah Indonesia terhadap Dolar Amerika Serikat, dapat dikategorikan sebagai efisiensi pasar bentuk lemah (weak-form efficient market) atau tidak efisien. Penelitian ini untuk menganalisa pergerakan nilai tukar Rupiah Indonesia terhadap Dolar Amerika Serikat dalam bentuk closing price selama periode 2000-2001 dengan menggunakan metode Box-Jenkins. Hasil analisa mengidentifikasikan bahwa pasar valuta asing, dalam kasus nilai tukar Rupiah Indonesia terhadap Dolar Amerika Serikat, dapat dikategorikan sebagai pasar yang tidak efisien.

Item Type: Thesis (Bachelor)
Uncontrolled Keywords: stock, us dolar
Subjects: UNSPECIFIED
Divisions: UNSPECIFIED
Depositing User: Admin
Date Deposited: 23 Mar 2011 18:48
Last Modified: 30 Mar 2011 11:45
URI: http://repository.petra.ac.id/id/eprint/7373

Actions (login required)

View Item