Hertanto, Sandra Louisa and Ny, Han (2006) Analisis keseimbangan jangka panjang dan hubungan simultan antara variabel ekonomi makro terhadap indeks harga saham gabungan (IHSG) di bursa efek Jakarta (BEJ) dengan menggunakan metode kointegrasi dan vector auto regression (VAR) periode Januari 1995 - Juli 2005. Bachelor thesis, Petra Christian University.
Full text not available from this repository.Abstract
Pasar modal merupakan salah satu indikator ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur perkembangan perekonomian suatu negara. Kondisi perekonomian suatu negara yang baik biasanya ditandai dengan berkurangnya jumlah uang yang beredar, menurunnya angka inflasi, menguatnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika, serta penurunan tingkat suku bunga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat keseimbangan jangka panjang dan hubungan simultan antara variabel ekonomi makro tehadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Jakarta (BEJ) dengan menggunakan metode Kointegrasi dan Vector Auto Regression (VAR) selama periode Januari 1995 - Juli 2005. Hasil analisa penelitian dengan menggunakan metode Kointegrasi menunjukkan bahwa terdapat keseimbangan jangka panjang antara variabel ekonomi makro tehadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), sedangkan hasil analisa dengan menggunakan metode Vector Auto Regression (VAR) menunjukkan bahwa terdapat hubungan simultan antara variabel nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika, suku bunga deposito 1 bulan, dan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
| Item Type: | Thesis (Bachelor) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | macro economics variables, stationarity, cointegration, var |
| Subjects: | UNSPECIFIED |
| Divisions: | UNSPECIFIED |
| Depositing User: | Admin |
| Date Deposited: | 23 Mar 2011 18:48 |
| Last Modified: | 19 Apr 2011 12:19 |
| URI: | https://repository.petra.ac.id/id/eprint/10321 |
Actions (login required)
| View Item |
