Pengaruh market premium, size, dan book to market ratio terhadap return saham di Indonesia pada sektor infrastruktur, utilitas, transportasi, perdagangan dan jasa periode Juli 1994-Juni 2005

Wibowo, Richard Pramono (2006) Pengaruh market premium, size, dan book to market ratio terhadap return saham di Indonesia pada sektor infrastruktur, utilitas, transportasi, perdagangan dan jasa periode Juli 1994-Juni 2005. Bachelor thesis, Petra Christian University.

Abstract

Skripsi ini membahas mengenai penggunaan model Fama and French Three Factor Model dalam menjelaskan returns saham-saham di Indonesia pada sektor infrastruktur, utilitas, transportasi, perdagangan dan jasa dengan variabel independen yaitu market premium, size, dan book to market ratio. Hasilnya membuktikan bahwa market premium dan size secara parsial berpengaruh signifikan terhadap returns saham di Indonesia pada sektor infrastruktur, utilitas, transportasi, perdagangan dan jasa, sedangkan book to market ratio secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap returns saham pada sektor ini. Tetapi secara simultan market premium, size dan book to market ratio berpengaruh signifikan terhadap returns saham di Indonesia pada sektor infrastruktur, utilitas, transportasi, perdagangan dan jasa. Hal ini berarti bahwa Fama and French Three Factor Model juga dapat digunakan di Indonesia.

Actions (login required)