Analisa volatilitas return saham pada tingkat pasar, industri dan perusahaan di bursa efek Jakarta tahun 1990-2002

Hudojo, Amanda Atma (2004) Analisa volatilitas return saham pada tingkat pasar, industri dan perusahaan di bursa efek Jakarta tahun 1990-2002. Bachelor thesis, Petra Christian University.

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah pada volatilitas return saham pada tingkat pasar, industri dan perusahaan di Bursa Efek Jakarta menunjukkan adanya trend, hubungan kausal dan komposisi dari total volatilitas return. Metode yang digunakan adalah autoregresi dengan trend, VAR, dan dekomposisi volatilitas. Dari pengamatan yang dilakukan, dapat diketahui bahwa: ada trend yang signifikan pada volatilitas-volatilitas tersebut, tidak ada hubungan kausalitas yang signifikan antara volatilitas pasar, industri dan perusahaan, serta komposisi terbesar dari total volatilitas return ada pada volatilitas perusahaan.

Actions (login required)