WILLIAM, and Evelyn, (2022) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Return Dalam Indeks LQ45. [UNSPECIFIED]
![[img]](https://repository.petra.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Download (406Kb) |
| PDF Download (3607Kb) |
Abstract
Teori keuangan memandang leverage sebagai sumber risiko untuk pengembalian saham, dengan alasan bahwa semakin banyak leverage yang dimiliki perusahaan, semakin besar risiko bagi pemegang saham dan semakin besar pengembalian yang dibutuhkan. Hamada (1969) menunjukkan bahwa leverage meningkatkan beta di bawah kondisi CAPM tetap. Karena Harga Asettelah menjadi sektor keuangan utama,faktor baru telah ditambahkan ke Grafik 4 Faktor. Penelitian ini mengkaji apakah leverage dapat membantu mempengaruhi return saham berdasarkan data indeks LQ45 periode 2015-2019 dengan menguji apakah leverage dapat digunakan sebagai faktor tambahan. Uji data Anda menggunakan regresi linier dengan uji asumsi klasik sebelumnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa leverage mempengaruhireturn, begitu juga dengan ukuran perusahaan dan nilai buku. Premi pasar memiliki dampak terbesar pada emiten Indeks LQ45. Diharapkan kami dapat memperpanjang waktu dan menggunakan ukuran perusahaan yang lebih besar untuk studi lebih lanjut
| Item Type: | UNSPECIFIED |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Portofolio, leverage, return saham, ukuran perusahaan, book-to-market |
| Subjects: | H Social Sciences > HG Finance |
| Divisions: | Faculty of Economic > Finance Management Program |
| Depositing User: | Admin |
| Date Deposited: | 07 Apr 2023 02:48 |
| Last Modified: | 13 Jun 2023 16:39 |
| URI: | https://repository.petra.ac.id/id/eprint/20436 |
Actions (login required)
| View Item |
